试卷题目构成
题目总数：12 题
分值合计：12.0 分
题型分布：
单选题 12
难度分布：
简单 11 · 中等 1
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最常用的VaR估算方法有（ ）。Ⅰ.参数法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特卡洛模拟法 Ⅳ.CAPM模拟法 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 在持有期为20天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为20万元，则表明该银行的资产组合（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 关于贝塔系数（β），表达错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 投资管理人根据压力测试的结果可以采取的措施有（ ）。Ⅰ.调整产品持仓结构 Ⅱ.变更投资标的 Ⅲ.暂停申赎 Ⅳ.更换... | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 证券投资组合p的收益率的标准差为0.51，市场收益率的标准差为0.35，投资组合p与市场收益的相关系数为0.5，则... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | （ ）测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 指数基金的跟踪误差（ ），主动管理基金的跟踪误差（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 公募基金一般都会公布（ ）净值增长率。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 关于风险测度说法错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个（ ）。 | 单选题 | 1.0 |