试卷题目构成
题目总数：20 题
分值合计：20.0 分
题型分布：
单选题 10 · 判断题 5 · 多选题 5
难度分布：
简单 15 · 中等 5
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括() | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） | 单选题 | 1.0 |
| 6 | （）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 开发银行和政策性银行的绩效考核指标不包括( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 利率风险计量不包括以下（）方法 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 12 | 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。[2013年11月真题] | 多选题 | 1.0 |
| 13 | 下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有() | 多选题 | 1.0 |
| 14 | 操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，以下说法正确的是（） | 多选题 | 1.0 |
| 15 | 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 16 | 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 17 | 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金... | 判断题 | 1.0 |
| 18 | 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ） | 判断题 | 1.0 |
| 19 | 商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。 | 判断题 | 1.0 |
| 20 | 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出... | 判断题 | 1.0 |