试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 22 · 中等 13
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理，并依据有关法律、行政法规和相关规定，制定相关执业规范... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | ( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 股票风险的内涵是指（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | （）是指扣除通货膨胀补偿后的利息率 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为()。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 下列关于金融衍生工具的产生与发展的说法正确的有（ ）。Ⅰ 金融衍生工具产生的最基本原因是避险Ⅱ 20世纪80年代以... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为()。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 股权分置改革的完成，表明（ ）等一系列问题逐步得到解决。Ⅰ.国有资产管理体制改革、历史遗留的制度性缺陷Ⅱ.被扭曲的... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 资本市场线的Y轴截距代表()。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 关于支撑线和压力线说法正确的是（ ）。Ⅰ.支撑线是指股价上涨到某价位附近时，出现买方增加、卖方减少的情况，使股价停... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 以下关于战术性资产配置说法错误的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 下列关于BAPM模型与CAPM的不同之处，说法正确的是（）。Ⅰ.在BAPM模型中，投资者被划分为两类：信息交易者和... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 品牌具有（）等功能。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 新税法实施后，一直执行较高税率的（）等行业受益突出 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 在ADL的应用过程中，下列说法或做法正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 移动平均线指标的特点包括()。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 调查研究法包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | AIMR由原来的( )于1990年合并而成，总部设在美国。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 下列属于葛兰威尔法则的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 道氏理论的主要原理有（ ）。? | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 所谓素质，是指一个人的（）等方面特性的总和 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 最常见的时间序列预测方法包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 26 | VaR方法金融机构出于稳健经营的需要，对交易员通常采用的业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（） | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 变现能力是公司产生现金的能力，是考察公司短期偿债能力的关键。（） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 公司调研的对象仅限于上市公司本身。（） | 判断题 | 1.0 |
| 30 | VaR方法针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 投资者每日看到的证券行情来源于证券公司，是信息的重要形式之一，是技术分析的首要信息来源与量价分析基础。（） | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，也称为均衡组合。（） | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 据估测，采用资产免疫方法建立的资产组合的成本比采用现金流匹配法的成本要高出3%—7%。（） | 判断题 | 1.0 |
| 34 | VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变... | 判断题 | 1.0 |
| 35 | OBOS同ADR一样，是用一段时间内上涨和下跌股票家数的差距来反映当前股市多空双方力量的对比和强弱。OBOS的多空... | 判断题 | 1.0 |