试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 23 · 中等 12
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 下列关于有效边界的说法正确的有（）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 指数化的方法不包括（） | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 关于量化分析，下列说法不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的（ ）发布基金合同生效公告。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | （）可用于金融机构评估未来挤兑的流动性风险 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 债券基金主要的投资风险不包括()。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 制定有效的流动性风险应急计划应该符合（）要求。Ⅰ.合理设定应急计划触发条件Ⅱ.规定应急程序和措施，明确各参与人的权... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 下列各项中，（ ）是对公司当前经营能力的较精确估计。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理，并依据有关法律、行政法规和相关规定，制定相关执业规范... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 债券基金的主要投资对象不包括（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益()。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 如果某基金的贝塔系数（ ）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 以下属于辅助性的支持活动的是（） | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 以下哪些行为属于总部行为（） | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 对公司所在的区位进行分析，包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 下列属于定量数据的特征的是（） | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 主题投资一般选择( )来作为“主题”。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 大多出现在顶部，而且都是看跌的两个形态是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 下列属于以衍生方式产生和发展的行业有（） | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 在应用WMS指数时，下列操作或者说法错误的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 品牌具有产品所不具有的开拓市场的多种功能，主要包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 正确的运用财政政策应注意（）问题 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 一般来说，突破上下两条直线的包围，继续原有既定方向的时间要尽量早，越靠近三角形的顶点，三角形的各种功能就越不明显。（） | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 市净率越大，说明股价处于较低水平；市净率越小，则说明股价处于较高水平。（） | 判断题 | 1.0 |
| 28 | VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变... | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 对称三角形态突破的真假，可采用百分比原则、日数原则或收盘原则确认。（） | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 运用市场价值法对资产估价时，通常可选择的指标包括税后利润、现金流量、营业收入、股息、资产的账面价值或有形资产价值等。（） | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 当宏观经济趋好时，投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升，证券市场自然人气旺盛，从而推动市场平均价格走高。反之，... | 判断题 | 1.0 |
| 32 | VaR方法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 利用银行营业网点分布广的优势，储户目前可以在银行的柜台上进行证券交易。（） | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 实践中，在证券研究报告发布前，部分证券公司由合规管理部门对研究报告进行合规审查；部分证券公司由研究部门的合规专员岗... | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 理论上讲，净值应与股价保持一定比例，即净值增加，股价上涨，净值减少，股价下跌。（） | 判断题 | 1.0 |