试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 21 · 中等 14
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | VaR取决于两个重要的参数，即( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 以下关于客户风险承受能力的评估方法说法正确的是（）？Ⅰ.商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益()。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 某校准备设立永久性奖学金，每年计划颁发36000元资金，若年复利率为12%，该校现在应向银行存入( )元本金。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 下列各不同类型的基金中，（ ）的预期收益最高。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 个人资产负债表具体内容包括（）。Ⅰ.资产分类、额度及其与总资产的占比情况Ⅱ.结余额度Ⅲ.负债分类、额度及其与总负债... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | （ ）的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 以转移或防范信用风险为核心的金融衍生工具有()。Ⅰ．利率互换Ⅱ．信用联结票据Ⅲ．信用互换Ⅳ．保证金互换 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 流动性风险评估方法中的流动性比率法的计算公式为（）。Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标Ⅱ.内部纵... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 债券类证券产品的特征包括( )。Ⅰ 偿还性Ⅱ 流通性Ⅲ 安全性Ⅳ 收益性 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 德尔塔一正态分布法的缺点有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 下列属于以衍生方式产生和发展的行业有（） | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 导致不完全套期保值的原因主要有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 正确的运用财政政策应注意（）问题 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 道氏理论认为，市场波动的趋势分为( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 常见的指标类技术分析方法有（） | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 构成产业一般具有以下特点（） | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 产品的市场占有情况通常从（）进行考察 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 下列属于人气型指标的是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。（） | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 根据WMS指标形成的形态进行判别时，一般当WMS指标连续几次撞顶，形成双重或多重顶，则是卖出的信号。（） | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 一般来说，突破上下两条直线的包围，继续原有既定方向的时间要尽量早，越靠近三角形的顶点，三角形的各种功能就越不明显。（） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变... | 判断题 | 1.0 |
| 30 | VaR方法针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（） | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 实践中，在证券研究报告发布前，部分证券公司由合规管理部门对研究报告进行合规审查；部分证券公司由研究部门的合规专员岗... | 判断题 | 1.0 |
| 33 | VaR方法VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同... | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 收购股份通常是指获取目标公司全部股权，使其成为全资子公司或者获取大部分股权处于绝对控股或相对控股地位的重组行为。（） | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 如果某股票某天换手率比较高，说明股当日成交活跃。 | 判断题 | 1.0 |