试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 22 · 中等 13
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ 投... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 下列关于股票的风险性的说法，正确的有（）。Ⅰ.投资者在买入股票时，对其未来收益会有一个估计，但事后看，真正实现的收... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 相比之下，下列信息中能够更为真实地反映公司规模变动特征的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | （）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅱ.投资者对证券的... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | （ ）不能改变基金贝塔值。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 证券公司.证券投资咨询机构应当按照（ ）的原则，与客户协商并书面约定收取证券投资顾问服务费用的安排.Ⅰ.公平Ⅱ.合... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 在合理的利率成本下，个人的信贷能力取决于（ ）。Ⅰ.客户收入能力Ⅱ.客户家庭现有经济实力Ⅲ.客户信用评分Ⅳ.客户资产价值 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 证券服务机构为证券的（ ）等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书... | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 客户回访应当留痕，相关资料应当保存不少于（ ）年。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 公司经营管理能力分析的主要内容包括（）。Ⅰ.公司业务人员的素质和创新能力分析Ⅱ.公司管理人员的素质和能力分析Ⅲ.公... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 根据行业的竞争结构分析，对于钢铁冶炼厂来说，其需方包括（ ）。Ⅰ.铁矿石厂Ⅱ.建筑公司Ⅲ.商业银行Ⅳ.汽车厂 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 假定某人将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，若每季度末计息一次，投资期限为2年，则预期投资期满后一... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 关于RSI指标的运用，下列论述正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 在具体实施投资决策时，投资者需要先明确每一种证券的( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 公司投资的主要影响因素包括以下哪些方面（） | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 《外商投资产业指导目录（2007年修订）》修订内容主要包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 下列不属于防守型行业的有()。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 以下属于大势型指标的是（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 所谓素质，是指一个人的（）等方面特性的总和 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 套利的作用包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（） | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。（） | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 投资组合保险策略是一大类投资策略的总称，这些策略的共性是强调投资人对最大风险损失的保障。（） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 在理论上用持有期收益作为折现率将终值折现后，就可得出债券的购买价格。（） | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 在全面评价企业的盈利能力时，反映企业资产管理比率的指标通常应和反映盈利能力的指标结合使用。（） | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 标准行业分类体系是根据企业所从事的主要行业来进行分类的。（） | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 宏观经济的发展水平和增长速度反映了各行业的平均水平和速度，各个行业的发展也基本上和总体水平保持步调一致。（） | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 在半强势有效市场里，如果A公司公布了良好的业绩预增信息，股民此时迅速买入则可以获利。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 对称三角形态突破的真假，可采用百分比原则、日数原则或收盘原则确认。（） | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 如果宏观经济的前景堪忧，整个社会的资金供给可能会呈现出比较紧张的局面，同时由于投资者调低对上市公司业绩的预期，会减... | 判断题 | 1.0 |