期货基础知识 模拟试卷 2026-09-25 第23套
| 所属考试 | 期货从业资格 |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 24 · 中等 11
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 6月份，某交易者以250美元/吨的价格买入4手(25吨/手)执行价格3800美元/吨的3个月期钢看涨期权。当该期货... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 欧式期权是指期权持有者只能在期权到期日（）决定执行或不执行期权合约。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 甲公司2016年度财务报告批准报出日为2017年3月10日，以下事项或交易中属于资产负债表日后调整事项的有（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列操作属于套期保值中的展期的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | （）是会员制期货交易所的常设机构。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 实现“限制损失、累积盈利”的有力工具是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 股票的净持有成本为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕．协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格2... | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 外汇期货是以（）为标的物的期货合约。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（ ）才能盈利。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 场外利率期权交易中，在国际市场使用最多、影响最大的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 某日，某期货合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为±3%，最小变动价... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 在买入套期保值时，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净盈利的情形是()。(不计交易手续费等费用) | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 国际市场较有代表性的中长期利率期货品种包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 关于期权分类，下列说法正确的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有()。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 货币互换的特点包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 互换的标的可以来自于（）市场。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 基本面分析法是交易者根据商品的（ ）等因素来预测商品价格走势的分析方法。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 下列关于卖出看涨期权损益的说法中，正确的有（）。（不计交易费用） | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 商品期货主要分为（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。 | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 我国5年和10年期国债期货合约均在上海证券交易所上市交易。 | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用买入套期保值... | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 公司制期货交易所采用股份制，以营利为目的，其人员可以参与期货交易。 | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中... | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制。 | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约。（ ） | 判断题 | 1.0 |
| 33 | ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 沪深300指数期货合约的交易代码为IF。 | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 债券久期是指债券在未来产生现金流时间的加权平均，其权重是各期现金流现值占债券现值的比重。 | 判断题 | 1.0 |