风险管理 模拟试卷 2026-10-12 第6套
| 所属考试 | 银行业专业人员(中级) |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 24 · 中等 11
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（） | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 良好的风险报告路径应采取（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为55... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 风险调整后的( )是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 战略风险主要体现在（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 单位通知存款，按照提前通知的时间长短可以分为( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 下列说法正确的是（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 银行保函的主要风险点有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。 | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。 | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。 | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ） | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 期权合约的持有者只有权利，没有义务。 | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 内部评级法分为初级法和高级法。 | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自... | 判断题 | 1.0 |