风险管理 模拟试卷 2026-10-10 第38套
| 所属考试 | 银行业专业人员(中级) |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 24 · 中等 11
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 市场风险控制中，根据不同交易策略，采用的金融产品不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述。正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是() | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括() | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 《信托法》允许以( )设立信托。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 全面风险管理的方法，包括各类风险的( )，风险加总的方法和程序。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种（）的明显变化。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 以下关于标准法、替代标准法和高级计量法的论述，正确的是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 下列关于信用联动票据的说法，不正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 选择关键风险指标的基本原则有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。 | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。 | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。 | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。 | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。 | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。 | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。 | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 设定限额是流动性风险管理的核心环节。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论... | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( ) | 判断题 | 1.0 |