风险管理 模拟试卷 2026-09-27 第51套
| 所属考试 | 银行业专业人员(中级) |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 25 · 中等 10
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPM... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | ()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 下列属于系统风险且最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（ ） | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优... | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为()。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18%?（ ） | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 中国人民银行主管反洗钱行政工作（） | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。 | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。 | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。 | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券... | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。 | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。 | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。 | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。 | 判断题 | 1.0 |