风险管理 模拟试卷 2026-10-04 第74套
| 所属考试 | 银行业专业人员(中级) |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 22 · 中等 13
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为。780万元人民币，置信水平为99%，持有期... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 商业银行对客户的信用风险评估/计量不包括（） | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现... | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 商业银行的零售存款通常被认为是() | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、... | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括() | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 《巴塞尔III最终方案》关于信用风险标准法（即权重）的修订，在风险权重校准方面，主要风险暴露的修订内容包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?（） | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监... | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 商业银行应致力于培育良好的风险文化，对应以下表述正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 下列关于损失数据收集的说法正确的是（） 。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有() | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。 | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。 | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。 | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。 | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。 | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。 | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。 | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。 | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（） | 判断题 | 1.0 |