风险管理 模拟试卷 2026-10-08 第10套
| 所属考试 | 初级银行从业人员 |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 23 · 中等 12
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | （）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | ( )一直是我国商业银行所面I临的最主要的风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | （ ）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 风险迁徙指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 下列关于授信审批的说法，错误的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 常用的风险识别与分析方法有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 风险管理组织机构的职责分工正确的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列可被商业银行视为债务人违约的情形有() | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的vaR值之和。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重... | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 （ ） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( ) | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。 | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 （ ） | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于静态的指标。（） | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 营业场所属于需要预先做出风险评估的事件。（） | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（） | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 违约概率和违约频率通常是相等的。( ) | 判断题 | 1.0 |