风险管理 模拟试卷 2026-10-10 第68套
| 所属考试 | 初级银行从业人员 |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 22 · 中等 13
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（）的风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ） | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造... | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 在持有期为2天，置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合（ ） | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( ) | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | ( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 风险监管核心指标分为（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 下列属于可缓释的操作风险的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制要素的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 非财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主... | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有f)。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（） | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理... | 判断题 | 1.0 |
| 28 | 营业场所属于需要预先做出风险评估的事件。（） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（） | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险，如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。 | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（） | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（） | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。 （ ） | 判断题 | 1.0 |