风险管理 模拟试卷 2026-09-26 第82套
| 所属考试 | 初级银行从业人员 |
| 试卷类型 | 模拟试卷 |
| 题目数量 | 35 题 |
| 总分 / 及格分 | 35.0 分 / 21.0 分 |
| 考试时长 | 120 分钟 |
试卷题目构成
题目总数：35 题
分值合计：35.0 分
题型分布：
单选题 15 · 判断题 10 · 多选题 10
难度分布：
简单 24 · 中等 11
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为1％；第二年观察这组客户，发现有2个... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ） | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 以下不影响流动性风险的因素是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 下列不属于商品价格风险的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 下列关于信用评分模型的表述，错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要( )，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 以下不是缺口分析局限性的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 下列不属于压力测试的假设情况的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 17 | 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（ ）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。 | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。 | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 完整的资本充足率评估程序包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损... | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 下列关于内部控制的主要原则说法错误的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 集团法人客户的信用风险特征有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 27 | 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任．( ) | 判断题 | 1.0 |
| 28 | CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ） | 判断题 | 1.0 |
| 29 | 商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，... | 判断题 | 1.0 |
| 30 | 流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和... | 判断题 | 1.0 |
| 31 | 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（） | 判断题 | 1.0 |
| 32 | 商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。（） | 判断题 | 1.0 |
| 33 | 协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。 | 判断题 | 1.0 |
| 34 | 商业银行经济资本配置的作用主要体现为资产管理和负债管理。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 35 | 操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管... | 判断题 | 1.0 |