试卷题目构成
题目总数：36 题
分值合计：36.0 分
题型分布：
单选题 23 · 多选题 13
难度分布：
简单 21 · 中等 15
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利用利率互换管理资产或者负债中利率风险的方式是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 国内某独角兽企业欲为2018年12月12日支付的5000万元美元进行套期保值，12月交割的美元期货合约规模为10万... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 假设一外汇远期合约，外币存款利率为4%，当前汇率为6，无风险连续复利为0.05，则2年期远期汇率为（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 关于金融远期合约，以下表述错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 金融互换的套利运用的是（ ）原理。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 衍生品交易操作时采用财务杠杆方式，体现了金融工程的（ ）优势。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 国内投资者欲对一笔6个月后收到的日元款项进行保值，但没有合适的远期合约，于是，选择用人民币买美元，美元买日元，此种... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 金融工程最主要的应用领域是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | （ ）是买卖双方在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流，双方只交换利息差，不交换本金。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | （ ）解决了风险溢价带来的定价困扰。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 投资者A担心利率上升给自己造成损失，选择充当FRA的（ ）而进行套期保值。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 相同标的资产相同到期日的看涨期权，协议价格为X1、X2、X3（X2＝（X1＋X3）÷2），当期权2c2<c1+c3... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 关于金融期权的表述，错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | （ ）在金融工程中居核心地位。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 假设一支无红利支付的股票当前股价为10元，无风险连续复利为0.1，则该股票3年期的远期价格为（ ）元。 | 单选题 | 1.0 |
| 17 | FRA的交割日是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 关于期货的基差风险，以下表述错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间进行的是（ ）套利。 | 单选题 | 1.0 |
| 20 | （ ）首开衍生金融工具定价的先河，标志着分析型的现代金融理论开始走向成熟。 | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 远期价格公式表明，资产的远期价格与（ ）有关。 | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 关于远期利率协议（FRA），以下表述错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 一份3×12的远期利率协议表示（ ）的FRA合约。 | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 金融期货主要包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 关于金融期货，以下表述正确的是（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 金融工程管理风险的方式主要有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 27 | 金融工程的基本分析方法包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 28 | 金融产品定价的基本假设包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 29 | 影响期权价值的（ ）因素是变动的。 | 多选题 | 1.0 |
| 30 | （ ）合约可能被提前执行。 | 多选题 | 1.0 |
| 31 | 金融工程的特点有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 32 | （1）一份该期货合约的价值为（ ）万美元。 | 多选题 | 1.0 |
| 33 | （2）该公司应卖出（ ）份期货合约。 | 多选题 | 1.0 |
| 34 | （3）假如，股指的红利率为4%，无风险连续复利为5%，欲使期货市场和现货市场不存在套利机会，股指现货价格应为（ ）美元。 | 多选题 | 1.0 |
| 35 | （4）期现套利主要应用于（ ）期货市场。 | 多选题 | 1.0 |
| 36 | （5）金融期货可进行的套利主要有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |