试卷题目构成
题目总数：28 题
分值合计：28.0 分
题型分布：
单选题 16 · 多选题 12
难度分布：
简单 16 · 中等 12
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期... | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 股票现行价格为100元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，执行价格为110元，期权售价为6元，该看涨... | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 某看跌期权的标的资产现行市价为25元，执行价格为45元，则该期权处于（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | A公司股票当前的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22元，到期时间是3个月。3个月以后股... | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为20元，看跌期权的价格为5元，看涨期... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 某股票现行价格为25 元。以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02 元，均在6 个月... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为3个月，期权价格为3.... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 某公司股票的当前市价为l0元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.... | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 甲股票市价120元/股，执行价格110元，在其他条件不变的情况下，下列关于甲股票的美式看跌期权内在价值的说法中，正... | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 甲公司股票当前价格 60 元，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为 65 元，每份看涨期权可买入 1 份股票。预... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起欧式看跌期权价值下降的有（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 对股票看涨期权而言，期权价值的下限是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 下列关于期权时间溢价的表述，正确的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 18 | 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为8元，到期时间为3个月，期权价格为5元... | 多选题 | 1.0 |
| 19 | 甲股票当前市价 20 元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为 18 元。下列说法中，正确... | 多选题 | 1.0 |
| 20 | 假设其他因素不变，期权有效期内无风险利率提高时（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 21 | 现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法... | 多选题 | 1.0 |
| 22 | 在其他因素不变的情况下，下列各项中会引起美式看跌期权价值增加的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 23 | 假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值增加的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 24 | 甲公司股票目前每股20 元，市场上有X、Y 两种该股票的看涨期权，执行价格分别为15 元、25 元，到期日相同。下... | 多选题 | 1.0 |
| 25 | 在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 26 | 假设其他变量不变，下列各项中，导致看涨期权价格上升的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 27 | 下列各项中，能够引起美式看跌期权价格上升的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 28 | 运用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，决定期权价值的因素有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |