试卷题目构成
题目总数：96 题
分值合计：96.0 分
题型分布：
单选题 70 · 多选题 26
难度分布：
简单 63 · 中等 33
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是() | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 商业银行的零售存款通常被认为是() | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是() | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措... | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是() | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负... | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是() | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求 | 单选题 | 1.0 |
| 17 | Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是() | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是() | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是() | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业... | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 下列对债券凸性描述正确的是() | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是() | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排() | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是() | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 27 | 下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是() | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借... | 单选题 | 1.0 |
| 30 | 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是() | 单选题 | 1.0 |
| 31 | 核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。 | 单选题 | 1.0 |
| 32 | 商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险风险... | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 | 单选题 | 1.0 |
| 34 | 商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度... | 单选题 | 1.0 |
| 35 | 下列关于信用风险压力测试说法正确的是() | 单选题 | 1.0 |
| 36 | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。 | 单选题 | 1.0 |
| 37 | 巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。 | 单选题 | 1.0 |
| 38 | 监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。 | 单选题 | 1.0 |
| 39 | 假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于()压力测试情景。 | 单选题 | 1.0 |
| 40 | 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报... | 单选题 | 1.0 |
| 41 | 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是() | 单选题 | 1.0 |
| 42 | ()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 | 单选题 | 1.0 |
| 43 | 我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决... | 单选题 | 1.0 |
| 44 | 对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括() | 单选题 | 1.0 |
| 45 | 下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 46 | 我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。 | 单选题 | 1.0 |
| 47 | 2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值，努力争取()年实现碳中和。 | 单选题 | 1.0 |
| 48 | 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为() | 单选题 | 1.0 |
| 49 | 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是() | 单选题 | 1.0 |
| 50 | 在商业银行国别风险管理中，()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。 | 单选题 | 1.0 |
| 51 | 巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括() | 单选题 | 1.0 |
| 52 | 下列对修正久期描述错误的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 53 | 商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括() | 单选题 | 1.0 |
| 54 | 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 55 | 下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 56 | 下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是() | 单选题 | 1.0 |
| 57 | 某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接... | 单选题 | 1.0 |
| 58 | 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()， | 单选题 | 1.0 |
| 59 | 商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 60 | 根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产... | 单选题 | 1.0 |
| 61 | 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 62 | 下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 63 | 2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的()；2018年1月银保监会发布《交易对... | 单选题 | 1.0 |
| 64 | 在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过()来实现。 | 单选题 | 1.0 |
| 65 | 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的()为核心。 | 单选题 | 1.0 |
| 66 | 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是() | 单选题 | 1.0 |
| 67 | 金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行()义务，委托人自担投资风险并获得收益。 | 单选题 | 1.0 |
| 68 | 下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是() | 单选题 | 1.0 |
| 69 | 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管... | 单选题 | 1.0 |
| 70 | 新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事... | 单选题 | 1.0 |
| 71 | 下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有() | 多选题 | 1.0 |
| 72 | 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 73 | 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑() | 多选题 | 1.0 |
| 74 | 下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有() | 多选题 | 1.0 |
| 75 | 近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 76 | 下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有() | 多选题 | 1.0 |
| 77 | 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当() | 多选题 | 1.0 |
| 78 | 风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在() | 多选题 | 1.0 |
| 79 | 商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系和相互作用密切。 | 多选题 | 1.0 |
| 80 | 在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有() | 多选题 | 1.0 |
| 81 | 在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。 | 多选题 | 1.0 |
| 82 | 下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险() | 多选题 | 1.0 |
| 83 | 在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括() | 多选题 | 1.0 |
| 84 | 下列商业银行风险评估主要包括的内容有() | 多选题 | 1.0 |
| 85 | 根据监管要求，商业银行核心负债包括() | 多选题 | 1.0 |
| 86 | 商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括() | 多选题 | 1.0 |
| 87 | 商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 88 | 商业银行制定资本规划应符合()的监管要求 | 多选题 | 1.0 |
| 89 | 风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 90 | 2021年2月8日发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 91 | 根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是() | 多选题 | 1.0 |
| 92 | 下列反向压力测试描述正确的有() | 多选题 | 1.0 |
| 93 | 下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是() | 多选题 | 1.0 |
| 94 | 我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有() | 多选题 | 1.0 |
| 95 | 对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有() | 多选题 | 1.0 |
| 96 | 为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期... | 多选题 | 1.0 |