试卷题目构成
题目总数：98 题
分值合计：98.0 分
题型分布：
单选题 70 · 多选题 28
难度分布：
简单 66 · 中等 32
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额2... | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（） | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响... | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资... | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 利率风险计量不包括以下（）方法 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现... | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人... | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（） | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（） | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是() | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到... | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银... | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（） | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。 | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 27 | 下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()． | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为... | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 30 | 商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 31 | 下列选项中不属于内部评级高级应用的是(） | 单选题 | 1.0 |
| 32 | 某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0... | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的... | 单选题 | 1.0 |
| 34 | 多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。 | 单选题 | 1.0 |
| 35 | 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足... | 单选题 | 1.0 |
| 36 | 下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。 | 单选题 | 1.0 |
| 37 | 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。 | 单选题 | 1.0 |
| 38 | 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）． | 单选题 | 1.0 |
| 39 | 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 40 | 下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。 | 单选题 | 1.0 |
| 41 | ()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与... | 单选题 | 1.0 |
| 42 | 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）． | 单选题 | 1.0 |
| 43 | 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。 | 单选题 | 1.0 |
| 44 | 商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。 | 单选题 | 1.0 |
| 45 | 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 46 | 下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 47 | 根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资... | 单选题 | 1.0 |
| 48 | 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA... | 单选题 | 1.0 |
| 49 | （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 | 单选题 | 1.0 |
| 50 | 下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 51 | 下列关于久期的描述错误的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 52 | 2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（） | 单选题 | 1.0 |
| 53 | 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 54 | 下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 55 | 《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第... | 单选题 | 1.0 |
| 56 | 二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（） | 单选题 | 1.0 |
| 57 | 流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 58 | 压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 59 | 与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列... | 单选题 | 1.0 |
| 60 | 下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压... | 单选题 | 1.0 |
| 61 | 下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 62 | 国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 63 | 下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 64 | 巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 65 | 下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 66 | 商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。 | 单选题 | 1.0 |
| 67 | 就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。 | 单选题 | 1.0 |
| 68 | 二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 69 | Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 70 | 某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并... | 单选题 | 1.0 |
| 71 | 银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 72 | 商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有()。 | 多选题 | 1.0 |
| 73 | 商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 74 | 衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 75 | 商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。 | 多选题 | 1.0 |
| 76 | 根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 77 | 商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件 | 多选题 | 1.0 |
| 78 | 近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 79 | 下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 80 | 商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 81 | 广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 82 | 目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业... | 多选题 | 1.0 |
| 83 | 2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 84 | 国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优... | 多选题 | 1.0 |
| 85 | 下列项目中，属于现金流量分析表“资金运用”项目的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 86 | 关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 87 | 商业银行应致力于培育良好的风险文化，对应以下表述正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 88 | 下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 89 | 下列产品中要计量利率风险资本的有()。 | 多选题 | 1.0 |
| 90 | 与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 91 | 国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应监测机制，应当监测（）的风险状况和趋势 | 多选题 | 1.0 |
| 92 | 下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 93 | 下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（） | 多选题 | 1.0 |
| 94 | 下列属于内部评级结果核心应用范围的有()． | 多选题 | 1.0 |
| 95 | 商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()． | 多选题 | 1.0 |
| 96 | 关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有(）。 | 多选题 | 1.0 |
| 97 | 商业银行声誉风险管理体系应包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 98 | 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。 | 多选题 | 1.0 |