试卷题目构成
题目总数：61 题
分值合计：61.0 分
题型分布：
单选题 32 · 多选题 19 · 判断题 10
难度分布：
简单 40 · 中等 21
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（ ）管理范畴。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的... | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列选项中，( )是最具流动性的资产。 | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述。正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。也就是通常所说的（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?（） | 单选题 | 1.0 |
| 18 | （）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 下列属于客户风险的财务指标是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本... | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPM... | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 下列关于金融创新和金融监管的关系说法不正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 27 | 下列选项中，关于行政复议受理的说法错误的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 下列不属于不良贷款的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 商业银行可以采用标准法、高级计量法或( )计量操作风险资本要求。 | 单选题 | 1.0 |
| 30 | 以下不属于对教育程度对职业生涯和人生发展的影响的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 31 | 下列不属于系统性金融风险的特征的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 32 | ( )业务是汽车金融公司进行短期资金融通、调剂头寸和临时性资金余缺的重要工具。 | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 34 | 以下（ ）属于综合报告应反映的内容。 | 多选题 | 1.0 |
| 35 | 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 36 | 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 37 | 商业银行制定资本规划，应当（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 38 | 其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 39 | 如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 40 | 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 41 | 在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 42 | 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 43 | 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（ ） | 多选题 | 1.0 |
| 44 | 咨询服务的形式包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 45 | 商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 46 | 交易对手信用风险管理措施包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 47 | 市场风险限额指标主要包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 48 | 商业银行应当（ ）向董事会和高级管理层报告国别风险情况。 | 多选题 | 1.0 |
| 49 | 代理业务的风险类别包括（） | 多选题 | 1.0 |
| 50 | 下列风险类型中，属于多维风险的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 51 | 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。 | 多选题 | 1.0 |
| 52 | 国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。 | 判断题 | 1.0 |
| 53 | 判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。 | 判断题 | 1.0 |
| 54 | 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 55 | 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 56 | 在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 57 | 商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和... | 判断题 | 1.0 |
| 58 | 商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。 | 判断题 | 1.0 |
| 59 | 银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（） | 判断题 | 1.0 |
| 60 | 商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 61 | 恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。 | 判断题 | 1.0 |