试卷题目构成
题目总数：63 题
分值合计：63.0 分
题型分布：
单选题 32 · 多选题 21 · 判断题 10
难度分布：
简单 41 · 中等 22
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | ( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业... | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 压力情景应充分体现银行( )的特征。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 威廉夏普等人在1964年提出（），揭示在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 应急计划应在（）之间取得平衡。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率.得到汇率均值为1英镑：1.64美元.汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑... | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 从广义的投资角度来看，家庭对子女的教育培养已被许多经济学家归为一种经济行为，教育投资规划也逐渐成为每个家庭重要( ... | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的... | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基... | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷... | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 《中国银行业金融机构企业社会责任指引》从( )三个方面对银行业金融机构应该履行的企业社会责任进行了阐述，并对银行业... | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 22 | Delta-Plus不包括以下哪个风险因素（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 商业银行的信用贷款是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 27 | 负债成本计入当期经营成本或作为当期的营业费用从收入中减去，可以在所得税以前冲减，从而使商业银行获取潜在利益，指的是... | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 交叉性金融产品是指银行、证券、保险、基金、信托、私募股权、资产管理公司等（）金融机构组合各自金融产品，形成的具有交... | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要... | 单选题 | 1.0 |
| 30 | ( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展... | 单选题 | 1.0 |
| 31 | 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债... | 单选题 | 1.0 |
| 32 | 商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加（） | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 34 | 远期合约相比，期货合约具有以下哪些显著特点？。 | 多选题 | 1.0 |
| 35 | 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 36 | 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损... | 多选题 | 1.0 |
| 37 | 贷款重组应当注意的事项包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 38 | 商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 39 | 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 40 | 下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 41 | 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 42 | 广义的金融创新是指金融机构出于提高利润、降低成本、分散风险、提升经营效率、满足市场需求、扩大市场份额等目的，而创造... | 多选题 | 1.0 |
| 43 | 中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 44 | 商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 45 | 银保监会及其派出机构在现场检查或者调查银行业金融机构违法、违规行为时，应当对直接负责的( )和其他直接责任人员的违... | 多选题 | 1.0 |
| 46 | 现金流分为（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 47 | 不良资产证券化能够（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 48 | 教育储蓄的特点包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 49 | 操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为()。 | 多选题 | 1.0 |
| 50 | 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?（） | 多选题 | 1.0 |
| 51 | 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（ ） | 多选题 | 1.0 |
| 52 | 恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（ ），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的... | 多选题 | 1.0 |
| 53 | 商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监... | 多选题 | 1.0 |
| 54 | 银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。 | 判断题 | 1.0 |
| 55 | 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。 | 判断题 | 1.0 |
| 56 | 场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计... | 判断题 | 1.0 |
| 57 | 由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险（GeneralWrong-WayR... | 判断题 | 1.0 |
| 58 | 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。 | 判断题 | 1.0 |
| 59 | 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。 | 判断题 | 1.0 |
| 60 | 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内... | 判断题 | 1.0 |
| 61 | 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权... | 判断题 | 1.0 |
| 62 | 内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。 | 判断题 | 1.0 |
| 63 | 如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测... | 判断题 | 1.0 |