试卷题目构成
题目总数：63 题
分值合计：63.0 分
题型分布：
单选题 32 · 多选题 21 · 判断题 10
难度分布：
简单 40 · 中等 23
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 6月6日后，该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | （ ）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产... | 单选题 | 1.0 |
| 4 | （）是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | 下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 下列哪项不属于国务院银行业监督管理机构总结国内外银行监管工作经验，明确提出的良好银行监管标准?（） | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 银行的流动性风险的内生因素不包括（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 下列选项中，不属于银监会提出的良好银行监管标准的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 下列关于国别风险的表述，正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主.而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市... | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | 当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币... | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 以下常用的风险控制方法中，属于事后控制的是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 27 | 下列不属于信托公司的风险管理体系的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 下列( )措施主要是针对银行业金融机构的内部控制和风险管理有比较严重的缺陷，存在着严重违规的关联交易行为，有可能低... | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 30 | （）是银行宏观审慎监管的核心。 | 单选题 | 1.0 |
| 31 | 球系统重要性金融机构由国际监管机构在全球范围内对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的（）由金融稳定理事会对外公布。 | 单选题 | 1.0 |
| 32 | 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 34 | 下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金... | 多选题 | 1.0 |
| 35 | 下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 36 | 止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变... | 多选题 | 1.0 |
| 37 | 操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，以下说法正确的是（） | 多选题 | 1.0 |
| 38 | 通常将金融风险可能造成的损失分为（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 39 | 达成的统一标准，并不能代表各国商业银行风险管理的最高水平。对数据及时性的频率要求，取决于（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 40 | 关于二级资本的定义，表述正确的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 41 | 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 42 | 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 43 | 下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 44 | 商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18%?（ ） | 多选题 | 1.0 |
| 45 | 银行保函的主要风险点有( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 46 | 银监会在《银行业金融机构全面风险管理指引》中，要求高级管理层的职责有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 47 | 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。 | 多选题 | 1.0 |
| 48 | 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 49 | 与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要的特征有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 50 | 风险管理信息系统应当( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 51 | 系统性金融风险的复杂性体现在（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 52 | 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 53 | 商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。 | 多选题 | 1.0 |
| 54 | 根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。 | 判断题 | 1.0 |
| 55 | 设定限额是流动性风险管理的核心环节。 | 判断题 | 1.0 |
| 56 | 市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。 | 判断题 | 1.0 |
| 57 | 预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。 | 判断题 | 1.0 |
| 58 | 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自... | 判断题 | 1.0 |
| 59 | 期权合约的持有者只有权利，没有义务。 | 判断题 | 1.0 |
| 60 | 内部评级法分为初级法和高级法。 | 判断题 | 1.0 |
| 61 | 商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（） | 判断题 | 1.0 |
| 62 | 由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（） | 判断题 | 1.0 |
| 63 | 商业银行利用资产组合分散风险的原理达到管理和消除风险、保持收益稳定的目的。 | 判断题 | 1.0 |