试卷题目构成
题目总数：44 题
分值合计：44.0 分
题型分布：
单选题 32 · 多选题 8 · 判断题 4
难度分布：
简单 33 · 中等 11
| 题号 | 题干 | 题型 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。 | 单选题 | 1.0 |
| 2 | 全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 3 | 根据贷款的形成阶段看，资产证券化分为可（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 4 | 下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 5 | （）属于零售性质的资金。 | 单选题 | 1.0 |
| 6 | 下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 7 | 万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的... | 单选题 | 1.0 |
| 8 | 通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。 | 单选题 | 1.0 |
| 9 | 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3... | 单选题 | 1.0 |
| 10 | 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 11 | 内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。 | 单选题 | 1.0 |
| 12 | 某债务人因某种原因无法按原有合同履约．商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 13 | 某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足... | 单选题 | 1.0 |
| 14 | 某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英... | 单选题 | 1.0 |
| 15 | 良好的风险报告路径应采取（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 16 | 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造... | 单选题 | 1.0 |
| 17 | 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 18 | 阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将... | 单选题 | 1.0 |
| 19 | 下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是（ ） | 单选题 | 1.0 |
| 20 | 我国商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（），比巴塞尔委员会的要求（）。 | 单选题 | 1.0 |
| 21 | 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观... | 单选题 | 1.0 |
| 22 | 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 | 单选题 | 1.0 |
| 23 | X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相... | 单选题 | 1.0 |
| 24 | 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以... | 单选题 | 1.0 |
| 25 | 某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。 | 单选题 | 1.0 |
| 26 | 财务公司应明确划分各机构、部门和各岗位的任务、职责和权限，建立职责分离、横向纵向相互监督制约的机制，并对关键岗位的... | 单选题 | 1.0 |
| 27 | ( )拉开了我国实施现代金融监管的序幕，我国金融工作者在吸收学习西方监管理论和经验的基础上，逐步建立起具有中国特色... | 单选题 | 1.0 |
| 28 | 金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查，按照（）原则，根据所投资基础资产的性质，准确计量风险并计提相应... | 单选题 | 1.0 |
| 29 | 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ） | 单选题 | 1.0 |
| 30 | 信用风险专题报告应反映的内容不包括（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 31 | SPV按照（）确定国别。 | 单选题 | 1.0 |
| 32 | 在证券交易所资产支持证券存续期，监测基础资产质量的变化情况，持续跟踪基础资产现金流产生、归集和划转的当事人是（ ）。 | 单选题 | 1.0 |
| 33 | 以下属于信用风险暴露和评估定量信息披露的是（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 34 | 操作风险报告主要包括（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 35 | 实施风险限额管理的原则包括（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 36 | 下列各项属于市场风险的是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 37 | 下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。 | 多选题 | 1.0 |
| 38 | 教育投资规划比较重视长期教育投资工具的运用和管理，以下不是长期教育投资规划工具的是( )。 | 多选题 | 1.0 |
| 39 | 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 | 多选题 | 1.0 |
| 40 | 下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。[2015年10月真题] | 多选题 | 1.0 |
| 41 | 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( ) | 判断题 | 1.0 |
| 42 | 从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。 | 判断题 | 1.0 |
| 43 | 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ） | 判断题 | 1.0 |
| 44 | 证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的... | 判断题 | 1.0 |